Jan Czekaj – Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia

Książka, którą mamy przyjemność Państwu zaprezentować, stanowi rezultat kilkuletnich badań efektywności polskiego rynku akcji prowadzonych przez specjalistów z dziedziny współczesnej teorii inwestowania. Dzięki ich pracy powstała najbardziej kompletna na naszym rynku wydawniczym publikacja analizująca możliwości osiągnięcia na polskiej giełdzie ponadprzeciętnych zysków dzięki informacjom publicznym i niepublicznym: notowaniom akcji, danym fundamentalnym i wiadomościom poufnym. Autorzy książki postawili sobie za cel:
– szczegółową prezentację narzędzi inwestycyjnych nowoczesnej analizy technicznej i fundamentalnej: trzynastu wskaźników analizy technicznej oraz czterech fundamentalnych;
– wskazanie optymalnych dla polskiej giełdy parametrów modeli inwestycyjnych;
– wykorzystanie najnowszych metod analizy możliwości inwestycyjnych stosowanych na świecie, takich jak teoria chaosu i ilorazy wariancji;
– zachowanie wysokiego stopnia realizmu w przeprowadzanych symulacjach poprzez uwzględnienie realiów rynku kapitałowego, przede wszystkim prowizji maklerskich;
– wyczerpującą prezentację użytych metod i procedur, umożliwiającą we wszystkich przypadkach ich samodzielne odtwarzanie przez inwestora;
– ocenę istotności uzyskanych różnic w stopniach zwrotu i ryzyka w stosunku do strategii kontrolnej – „inwestycji w indeks”;
– prezentację praktycznych wniosków wynikających z analizy metod, takich jak wbudowanie bezwładności w strategie inwestycyjne czy indeksowanie wzbogacone.   źródło opisu: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 źródło okładki: naukowa.pl