Małgorzata Doman – Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.
Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:

– Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych
– Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe]
– Szacowanie wartości zagrożonej (VaR]
– Regresja kwantylowa (modele CAViaR)
– Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Adresaci:

Książka jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.   źródło opisu: Oficyna Wolter Kluwer business, 2009 źródło okładki: http://www.profinfo.pl