Piotr Masiukiewicz – Ryzyko dużych banków. Perspektywa Polski

Występowanie zagrożeń wynikających z ryzyka systemowego jest cechą współczesnych rynków finansowych. Problem ryzyka dużych podmiotów finansowych zarysował się szczególnie ostro w kontekście kryzysu finansowego subprime. Rozwój dużych, globalnych struktur instytucji finansowych spowodował pojawienie się kilku konsekwencji związanych z zarządzaniem ryzykiem systemowym:

– powstały instytucje określane jako zbyt duże by upaść (TBTF) lub zbyt ważne by upaść (TITF); ich bankructwo oznaczałoby poważne negatywne konsekwencje w skali międzynarodowej,

– coraz większe banki zawierały coraz większe i liczniejsze transakcje z bankami oraz parabankami; tworząc w efekcie sieć powiązań, która mogła się szybko przekształcić w kanały zarażenia kryzysem,

– globalne, systemowo ważne instytucje finansowe (GSIFIs) coraz trudniej poddawały się nadzorowi zarówno korporacyjnemu, jak i państwowemu, a interesy zarządów, akcjonariuszy i klientów (inwestorów) bywały rozbieżne.

Koncepcje zmian regulacyjnych po ostatnim kryzysie sformułował Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (Bazylea III). Szereg zmian dotyczących zarządzania ryzykiem w bankach wprowadziła już dyrektywa unijna z dn. 24.11.2010 r. oraz ustawa Dodda-Franka w USA. Omówiono je w niniejszej książce. Pojawia się jednak pytanie: Czy właściwe jest szczególne regulowanie i ograniczanie wzrostu dużych banków?

Analiza systemu bezpieczeństwa finansowego, w tym monitoringu ryzyka bankowego oraz wyniki badania metodą Delphi były punktem wyjścia do oceny systemu bezpieczeństwa (w tym zagrożeń ze strony SIFIs) oraz kierunków zmian regulacji w Polsce. System bezpieczeństwa finansowego kraju odpowiada wymogom UE, ale warto rozważyć pewne korekty.   źródło opisu: Wydawnictwo CeDeWu, 2012 źródło okładki: http://www.cedewu.pl/produkty/profilProduktu/id/8480/