Rosario N. Mantegna – Ekonofizyka. Wprowadzenie

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie możliwościami zastosowania fizyki w naukach społecznych. Ekonofizyka to jedna z takich nowych dziedzin nauki zajmująca się zastosowaniem pewnych metod fizyki statystycznej do analizy rynków finansowych (kapitałowych).

W pierwszej części książki autorzy definiują wszystkie potrzebne do jej zrozumienia podstawowe pojęcia matematyki finansowej i procesów stochastycznych, takich jak: arbitraż, rynek efektywny, centralne twierdzenie graniczne, rozkłady Levy’ego. Dalej analizują korelacje zmian kursów i indeksów giełdowych i próbują budować modele wyjaśniające te statystyki. Określają też odpowiednie metryki dla rynku kapitałowego stosując teorię macierzy przypadkowych do analizy korelacji między kursami różnych akcji. Wprowadzają również czytelnika do teorii opcji i teorii Blacka-Scholesa rynku idealnego oraz omawiają rozszerzenie tej teorii na rynki rzeczywiste.   źródło opisu: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 źródło okładki: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013