Tadeusz Trzaskalik – Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym

Przedmiotem szczególnego zainteresowania autorów pracy są trzy obszary: ryzyko w podejmowaniu decyzji na rynku papierów wartościowych, ryzyko w banku komercyjnym, oraz ryzyko w ubezpieczeniach. zaproponowano szereg modeli decyzyjnych, opartych na metodach wielokryterialnego podejmowania decyzji. Wśród wykorzystywanych metod wielokryterialnych szczególną rolę odgrywają metody wielokryterialnego programowania liniowego, metody z rodziny ELECTRE, metody wieloatrybutowe wykorzystujące dominacje stochastyczne i prababilistyczne, a także metoda analitycznej hierarchizacji i Bipolar. Wiekszość wykorzystywanych danych to dane rzeczywiste (dane giełdowe i dane towarzystw ubezpieczeniowych), pozostałe uzyskano przy pomocy symulacji komputerowej.