Anna Staszewska-Bystrova – Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych

Modele wektorowej autoregresji (VAR) są współcześnie powszechnie wykorzystywane w badaniach makroekonometrycznych. Są podstawowym narzędziem analizy lub stanowią punkt wyjścia do konstrukcji bardziej skomplikowanych modeli strukturalnych. W ksiąşce przedstawiono i usystematyzowano sposoby przeprowadzania analizy ekonometrycznej opartej na modelu VAR oraz poddano dyskusji i uzupełnieniu metody wnioskowania o funkcjach reakcji na bodźce.