Anna Staszewska-Bystrova – Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych

Modele wektorowej autoregresji (VAR) są współcześnie powszechnie wykorzystywane w badaniach makroekonometrycznych. Są podstawowym narzędziem analizy lub stanowią punkt wyjścia do konstrukcji bardziej skomplikowanych modeli strukturalnych. W ksiąşce przedstawiono i usystematyzowano sposoby przeprowadzania analizy ekonometrycznej opartej na modelu VAR oraz poddano dyskusji i uzupełnieniu metody wnioskowania o funkcjach reakcji na bodźce.

Wydawnictwo:

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"

Data wydania:

2009 (data przybliżona)

ISBN:

9788372854131

Liczba stron:

129

Kategoria:

biznes, finanse

Język:

polski