Dariusz Gątarek – Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym

Pierwsza monografia polskich autorów poświęcona teorii oraz praktyce zarządzania ryzykiem finansowym i rynkowym. W pierwszej części autorzy przedstawiają metodę wartości zagrożonej (VAR) wykorzystywaną w zarządzaniu ryzykiem instrumentów rynkowych. Omawiają stosowanie symulacji Monte Carlo, problematykę identyfikacji czynników ryzyka, sposoby obliczania VAR dla rozkładów niegaussowskich oraz postanowienia Komitetu Bazylejskiego i system RiskMetrics. Druga część zawiera opis nowoczesnych metod i modeli VAR wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem kredytowym.

Wydawnictwo:

WIG-Press

Data wydania:

2000 (data przybliżona)

ISBN:

8387014869

Liczba stron:

213

Kategoria:

biznes, finanse

Język:

polski